उच्च आवृत्ति व्यापार एक व्यावहारिक गाइड करने वाली एल्गोरिथम - रणनीति और व्यापार - प्रणालियों

उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग ए एल्गोरिथम रणनीतियां और ट्रेडिंग सिस्टम्स के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड। उच्च आवृत्ति, एल्गोरिथम व्यापार की तेजी से और कभी-बदलती दुनिया के लिए एक हाथ से गाइड। वित्तीय बाजारों में कंप्यूटर की निरंतर वृद्धि के चलते तेजी से नवाचार चल रहा है एल्गोरिदम इन घटनाक्रमों ने उच्च आवृत्ति, एल्गोरिदमिक व्यापार की तेजी से और कभी-बदलती दुनिया की एक नई और अधिक हाथ की मार्गदर्शिका बनाई है। कंप्यूटर की शक्ति और एल्गोरिदम के निरंतर प्रसार की वजह से वित्तीय बाजारों में तेजी से नवाचार चल रहा है इन घटनाओं ने एक नया उच्चतर आवृत्ति व्यापार नामक निवेश अनुशासन। इस पुस्तक में व्यापारिक मामलों से व्यापारिक मामलों के उच्च आवेश व्यापार के सभी पहलुओं और व्यापार प्रणालियों के विकास के माध्यम से पूंजी के आवेदन और बाद के प्रदर्शन मूल्यांकन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है इसमें कई मात्रात्मक व्यापारिक रणनीतियों भी शामिल हैं। बाजार में माइक्रोस्ट्रक्चर, घटना मध्यस्थता, और विचलन मध्यस्थता महान में चर्चा की उच्च आवृत्ति व्यापार प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करता है विवरण के बाद व्यापार विश्लेषण प्रक्रिया, मुख्य प्रदर्शन मानदंड और व्यापार गुणवत्ता मूल्यांकन सहित प्रसिद्ध उद्योग पेशेवर Irene Aldridge द्वारा लिखित उच्च आवृत्ति व्यापार में ब्याज पर विस्फोट हो गया है पिछले साल इस किताब में आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह कैसे काम करता है और यह आपके व्यापारिक प्रयासों को कम करने के लिए इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए कितना ज़रूरी है। मित्र समीक्षाएं। इस बात को देखने के लिए कि आपके मित्र इस पुस्तक के बारे में क्या सोचते हैं, कृपया समीक्षा करें। ऑस्टिन ने इसे रेट किया। यह ठीक था। लगभग 7 साल पहले। यह किताब बहुत ही खराब चीजें है, जो कि कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकता है, और उन लोगों के बीच लेखक की प्रतिष्ठा जो मुझे पता है कि जो उससे मिले हैं, वह हंसने योग्य है सबसे अच्छा मैं इस किताब को खरीदने के बारे में सोच सकता है कि एकमात्र वैध कारण ग्रंथ सूची के लिए है, जो पूरी समीक्षा पढ़ें। जोन ने इसे रेट किया है वास्तव में इसे 6 साल पहले पसंद आया था। मुझे पता है लोग कह रहे हैं कि यह किताब बेकार है, लेकिन जब यह नई चीजों का एक टन बनाओ, मेरे विचारों में से कुछ को नोट्स ले लिया और सोचा कि यह ठोस था, मैं वापस जाकर उसका संदर्भ दूंगा। क्रिस डोनन ने इसे वास्तव में पसंद किया था। 2 साल पहले। कोई किताब आपको बताएगी कि कैसे मुक्त पैसा बनाने के लिए ज्यादातर पुराने प्रासंगिक माइक्रोस्ट्रॉन्चर साहित्य का अच्छा अवलोकन। टियोबास ने इसे रेट किया है, यह आश्चर्यजनक था। 1 साल पहले। हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ए प्रायोगिक गाइड टू एल्गोरिथम रणनीतियां और ट्रेडिंग सिस्टम। इस पुस्तक के बारे में। एक पूरी तरह से संशोधित दूसरा संस्करण उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन। उच्च आवृत्ति व्यापार एक मुश्किल, लेकिन मुनाफे वाला, प्रयास है जो विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर लाभ उत्पन्न कर सकता है लेकिन इस अनुशासन के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ठोस आधार सफलता के लिए आवश्यक है चाहे आप फिर से हों संस्थागत निवेशक उच्च आवृत्ति परिचालन की बेहतर समझ या व्यापार के नए तरीकों की तलाश में एक व्यक्तिगत निवेशक की मांग करने के लिए, इस पुस्तक में आपको आज के डायनेमिक बाजारों में अपना सबसे अधिक समय बनाने की आवश्यकता है। बिल्डिंग मूल संस्करण की सफलता पर, उच्च आवृत्ति व्यापार के दूसरे संस्करण में नवीनतम अनुसंधान और प्रश्न शामिल हैं, जो पहले संस्करण के प्रकाशन के बाद से प्रकाश में आ गए हैं यह कुशलता उच्च पोर्टफोलियो प्रबंधन तकनीकों से लेकर उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए सब कुछ शामिल करता है और नवीनतम तकनीकी विकास जो कि एचएफटी को जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को अद्यतन करने और कैसे अंधेरे और प्रकाश दोनों बाजारों में सूचना और व्यवस्था के प्रवाह की रक्षा के लिए सक्षम बनाता है। उच्च आवृत्ति व्यापार प्रणाली के निर्माण के लिए कई मात्रात्मक व्यापारिक रणनीतियों और उपकरणों को शामिल करते हैं। उच्च आवृत्ति के सबसे आवश्यक पहलुओं को निकालें व्यापार, विचारों के निर्माण से लेकर प्रदर्शन मूल्यांकन तक। पुस्तक में एक साथी वेबसाइट भी शामिल है, जहां चयनित नमूना व्यापार रणनीतियों को डाउनलोड और परीक्षण किया जा सकता है। सम्मानित उद्योग विशेषज्ञ इरेन अल्ड्रिज द्वारा लिखित। जबकि उच्च आवृत्ति व्यापार में रुचि बढ़ती जा रही है, बहुत कम है इन दृष्टिकोणों को समझने और लागू करने में निवेशकों को मदद करने के लिए प्रकाशित ntil अब इस पुस्तक में आपके पास हर चीज की ज़रूरत है जो आपको उच्च आवृत्ति व्यापार का काम करता है और इसे अपने रोज़ाना व्यापार प्रयासों पर लागू करने के लिए एक दृढ़ पकड़ हासिल करने की आवश्यकता है। सामग्रियों की योग्यता। कॉपीराइट 1999-2017 जॉन विले सन्स, इंक सभी अधिकार सुरक्षित विले। वॉली जॉब नेटवर्क के बारे में। उच्च-फ़्रिक्वेंसी ट्रेडिंग ए एल्गोरिथम रणनीतियां और ट्रेडिंग सिस्टम, 2 संस्करण के लिए एक व्यावहारिक गाइड। उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए सर्वोत्तम गाइड का पूरी तरह से संशोधित दूसरा संस्करण। उच्च-फ़्रीक्वेंसी व्यापार कठिन है, लेकिन लाभदायक है, प्रयास जो विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर मुनाफा पैदा कर सकता है लेकिन इस अनुशासन के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ठोस पहलू सफलता के लिए आवश्यक हैं चाहे आप किसी संस्थागत निवेशक को उच्च आवृत्ति कार्यों की बेहतर समझ या किसी नए निवेशक की तलाश में एक व्यक्तिगत निवेशक व्यापार करने के लिए, इस पुस्तक में आपको आज के गतिशील बाजारों में अपना सबसे अधिक समय बनाने की आवश्यकता है। मूल संस्करण की सफलता पर निर्माण, उच्च आवृत्ति ट्रेंड का दूसरा संस्करण ading नवीनतम अनुसंधान और सवाल है कि पहले संस्करण के प्रकाशन के बाद से प्रकाश में आया शामिल है यह कुशलता उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए नए पोर्टफोलियो प्रबंधन तकनीकों से सब कुछ कवर और नवीनतम तकनीकी विकास एचएफटी को अद्यतन जोखिम प्रबंधन रणनीतियों और कैसे जानकारी की रक्षा के लिए सक्षम और दोनों अंधेरे और हल्के बाजारों में क्रम प्रवाह। उच्च आवृत्ति व्यापार प्रणाली के निर्माण के लिए कई मात्रात्मक व्यापारिक रणनीतियों और उपकरणों को शामिल करते हैं। उच्च आवृत्ति व्यापार के सबसे आवश्यक पहलुओं को विचारों के निर्माण से लेकर प्रदर्शन मूल्यांकन तक ले जाएं। पुस्तक में यह भी शामिल है साथी की वेबसाइट जहां चयनित नमूना व्यापार रणनीतियों को डाउनलोड और परीक्षण किया जा सकता है। सम्मानित उद्योग विशेषज्ञ आइरीन अल्ड्रिज द्वारा लिखित। जबकि उच्च आवृत्ति व्यापार में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, निवेशकों को अब तक इस दृष्टिकोण को समझने और कार्यान्वित करने में थोड़ा सा प्रकाशित किया गया है आप को कैसे उच्च-आवृत्तियों पर एक दृढ़ पकड़ हासिल करने की आवश्यकता है एन्सी ट्रेडिंग का काम करता है और इसे आपके रोज़ाना व्यापारिक प्रयासों पर लागू करने के लिए क्या होता है। अध्याय 1 कैसे आधुनिक बाजार उन अतीत से अलग है 1. मीडिया, आधुनिक बाजार और एचएफटी 6. व्यापार पद्धति के विकास के रूप में 6.HFT 7. क्या उच्च आवृत्ति व्यापार है 13.What उच्च फ़्रीक्वेंसी ट्रेडर्स करो 15.How कई उच्च आवृत्ति व्यापारियों वहाँ हैं 17.HFT स्पेस में प्रमुख खिलाड़ी 17. इस पुस्तक का संयोजन 18. अध्याय-अध्याय सवालों 19. अध्याय 2 तकनीकी नवाचार, सिस्टम, और एचएफ़टी 21. हार्डवेयर का संक्षिप्त इतिहास 21. अध्याय-अध्याय प्रश्न 35. अध्याय 3 बाजार माइक्रोस्ट्रॉक्चर, ऑर्डर, और सीमा आदेश पुस्तकें 37. बाजार के प्रकार 37. कमांड ऑर्डर बुक 39. अजीब बनाम निष्क्रिय निष्पादन 43 थैक्स ऑर्डर 44। ट्रेडिंग घंटे 45.मॉडर्न माइक्रोस्ट्रक्चर मार्केट कन्वर्जेंस एंड डिवर्जेंस 46. इक्विटीज में फ्रेग्मेंटेशन 46. फ्यूचर में फ्रेग्मेंटेशन 50. विकल्प में फ्रेग्मेंटेशन 51. फॉरेक्स 51 में फ्रेग्मेंटेशन। निश्चित आय में फ्रेग्मेंटेशन 51. स्वैप 51 में फ्रेग्मेंटेशन। अध्याय 51 का अध्याय. प्राप्ति 4 उच्च आवृत्ति डेटा 53. उच्च आवृत्ति डेटा क्या है 53. उच्च-फ़्रिक्वेंसी डेटा कैसे रिकॉर्ड किया गया है 54. उच्च-आवृत्ति डेटा की प्रॉपर्टीज़ 56. उच्च-आवृत्ति डेटा वॉल्यूमिनस हैं 57. उच्च-फ़्रिक्वेंसी डेटा बिड से संबंधित हैं - बाउंस 59. उच्च पूछें फ्रीक्वेंसी डेटा सामान्य या तर्कसंगत नहीं हैं 62. उच्च आवृत्ति डेटा समय में अनियमित स्थान पर हैं 62. सबसे उच्च आवृत्ति डेटा में शामिल नहीं हैं खरीदें और पहचानकर्ता पहचान 70. अंत-अध्याय प्रश्न 74. अध्याय 5 ट्रेडिंग लागत 75 निष्पादन लागत की समीक्षा 75. पारदर्शक निष्पादन लागत 76. प्रभावी निष्पादन लागत 78. पृष्ठभूमि और परिभाषाएं 82. बाज़ार के प्रभाव का अनुमान 85. स्थायी बाजार प्रभाव का आकस्मिक अनुमान 88. अध्याय-अध्याय प्रश्न 96. अध्याय 6 प्रदर्शन और क्षमता उच्च फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग रणनीतियां 97. प्रदर्शन मापन के सिद्धांत 97. बासिक प्रदर्शन उपाय 98 प्रतिभाशाली अनुपात 106. प्रदर्शन का एट्रिब्यूशन 110. क्षमता मूल्यांकन 112. अल्फा सियान 116. अध्याय-अध्याय प्रश्न 116. अध्याय 7 उच्च फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग 117 का व्यवसाय एचएफ़टी 1 की प्रमुख प्रक्रियाएं 17. वित्तीय बाजार एचएफटी 121.Economics के लिए उपयुक्त एचएफ़टी 122. बाज़ार की प्रतिभागियों 12 9। समाप्त अध्यायों के प्रश्न 130. अध्याय 8 सांख्यिकी आर्बिट्रेज रणनीतियाँ 131. सांख्यिकी आर्बिट्राज के व्यावहारिक अनुप्रयोग 133. अध्याय-अध्याय प्रश्न 144. अध्याय 9 घटनाओं के आसपास दिशात्मक व्यापार 147. दिशात्मक घटना-आधारित रणनीतियाँ विकसित करना 148. क्या एक घटना का गठन 14 9। फोरकास्टिंग मापदंडों 150.Tradable समाचार 153. घटना आर्बिट्राज का आवेदन 155. अध्याय-अध्याय प्रश्न 163. अध्याय 10 स्वचालित बाजार बनाने और सूची में मॉडल 165. बाज़ार प्रमुख सिद्धांतों का निर्माण 167. बाजार-निर्माण रणनीति को सिमुलेट करना 167। नं मार्केट बनाने की रणनीतियां 168. बाज़ार एक सेवा के रूप में बनाना 173. लाभदायक बाजार बनाना 176. अध्याय-अध्याय प्रश्न 178. अध्याय 11 स्वचालित बाजार बनाना द्वितीय 17 9। डेटा 17 9 में क्या है। ऑर्डर फ्लो 182 में मॉडलिंग सूचना। अध्याय का अध्याय 1 9 3। अध्याय 12 अतिरिक्त एचएफटी रणनीतियां, मार्केट मैनिप्युलेशन और मार्केट क्रैश्स 195. लेटेंसी आर्बिट्रेज 1 9 6। स्पीड स्केलिंग 1 9 7 रिबेट कैप्चर 198.Quote Matching 199.Quote Stuffing 201.Machine Learning 207. अध्याय का अध्याय 208. अध्याय 13 विनियमन 20 9. विश्वव्यापी नियामकों की प्रमुख पहल 20 9. अध्याय का अध्याय 223. अध्याय 14 एचएफटी 225 के जोखिम प्रबंधन एचएफ़टी जोखिम 225.Ex - अध्याय प्रश्न 244.छाप 15 मार्केट इम्प्रैक्ट को न्यूनतम करना 245.Why निष्पादन एल्गोरिदम 245.ऑर्डर-रूटिंग एल्गोरिदम 247. मूल मॉडल के साथ इश्यू 258. उन्नत मॉडल 262. इष्टतम निष्पादन रणनीतियाँ का व्यावहारिक कार्यान्वयन 26 9। अध्याय का अध्याय 270। अध्याय 16 एचएफटी सिस्टम का कार्यान्वयन 271. मॉडेल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल 271। सिस्टम कार्यान्वयन 273.Testing ट्रेडिंग सिस्टम्स 283. अध्याय का अध्याय 287. लेखक के बारे में 288. वेब साइट के बारे में 290। IREN ALDRIDGE एक निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो प्रबंधक, मात्रात्मक निवेश और उच्च आवृत्ति व्यापार के विषयों पर एक मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ है, और एक अनुभवी शिक्षक वह वर्तमान में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, वित्त विभाग के उद्योग प्रोफेसर हैं और जोखिम इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, साथ ही प्रबंध सहयोगी और एबले अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड में क्वांटिटेटिव पोर्टफोलियो प्रबंधक एक निवेश सलाहकार फर्म और मात्रात्मक और उच्च आवृत्ति व्यापार रणनीतियों में विशेषज्ञता वाले एक स्वामित्व व्यापारिक वाहन, एल्ड्रिज भी एक ऑनलाइन संसाधन बनाने वाला एक संस्थापक है संस्थागत निवेशकों और दलाल-डीलरों के लिए उच्च आवृत्ति अनुसंधान INSADAD से एमबीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से वित्तीय इंजीनियरिंग में एक एमएस, न्यू यॉर्क में कूपर यूनियन से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीई और उसके पीएचडी को पूरा करने की प्रक्रिया में है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी वह शीर्ष उद्योग की घटनाओं में अक्सर वक्ता है और अकादमिक, व्यवसायी और मुख्यधारा के मीडिया प्रकाशनों के लिए एक योगदानकर्ता है, जिसमें ट्रेडिंग फ्यूचर्स पत्रिका के जर्नल, रॉयटर्स हेजवर्ल्ड, एडवांस्ड ट्रेडिंग, एडवांस्ड ट्रेडिंग, एफएक्स वीक फाइनलटेनिटीज डीलिंग टैक्नोलॉजी और हफ़िंगटन पोस्ट शामिल हैं। - फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ए प्रायोगिक गाइड टू एल्गोरिथम रणनीतियां और ट्रेडिंग सिस्टम्स, द्वितीय विले प्रचार के साथ जुड़ें। 1 9 80 के दशक के प्रारंभ से ही, उच्च आवृत्ति वाले व्यापारिक एचएफटी विकसित और बढ़ने के लिए जारी रहे हैं, जबकि कुछ ने पिछले कुछ वर्षों में इसे भर्त्सना करने की कोशिश की है, तथ्य यह है कि एचएफ़टीएच ने काफी परिचालन में सुधार किया है जिनमें से अधिकांश बाजारों में कम अस्थिरता, उच्च बाजार स्थिरता, बेहतर बाजार पारदर्शिता और व्यापारियों और निवेशकों के लिए निष्पादन की लागत कम हुई है। जबकि गीके अक्सर अपने डोमेन के रूप में एचएफटी का दावा करते हैं, कोई भी इस व्यापारिक प्रयासों में इस सिद्ध दृष्टिकोण को एकीकृत कर सकता है न्यूनतम निवेश के साथ जरूरी है, इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए बाधाएं कभी कम नहीं रही हैं, और महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न करने का अवसर कभी अधिक नहीं रहा है कोई भी उद्योग विशेषज्ञ आइरीन अल्ड्रिज की तुलना में बेहतर नहीं समझता है और अब, उच्च आवृत्ति व्यापार के द्वितीय संस्करण के साथ वह वापस लौट आती है इस क्षेत्र में अपने अनुभव को आपके साथ साझा करें.पहले संस्करण की सफलता पर निर्माण, यह विश्वसनीय संसाधन शामिल है इस आवश्यक व्यापारिक दृष्टिकोण पर नवीनतम अभी तक लागू और तैयार-तैयार जानकारी शामिल है इसमें रास्ते के साथ कवर किए गए विषयों के अपने आदेश का परीक्षण करने के लिए चुनौतीपूर्ण अंत-अध्याय वाले प्रश्न भी शामिल हैं। तकनीकी विकास के बारे में बताएं, जिन्होंने एल्गोरिथम और एचएफटी को सक्षम किया है, और आधुनिक बाजार microstructure, उच्च आवृत्ति डेटा, और व्यापार की लागत के विवरण के माध्यम से विश्लेषण की नींव रखता है। एचएफटी के अर्थशास्त्र में, एचएफटी रणनीति के प्रदर्शन और क्षमता के मूल्यांकन के लिए तरीकों की तलाश, और एचएफ़टी के वास्तविक व्यापार की रूपरेखा। आज के एचएफटी रणनीतियों के मूल मॉडलों का विवरण देकर, सांख्यिकीय मध्यस्थता और दिशात्मक घटना-आधारित व्यापार से स्वचालित बाजार बनाने और नकदी की पहचान के लिए एचएफटी के वास्तविक कार्यान्वयन को संबोधित करता है। कई एचएफटी रणनीतियों में निहित वास्तविक जोखिमों को कम करने या कम करने या कम करने के तरीके उन्हें एचएफटी, परंपरागत और वर्तमान दृष्टिकोण से प्रासंगिक आधुनिक कानून की चर्चा करता है, और संभवतः आसन्न दिशा-निर्देश। उच्च - फ़्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, द्वितीय संस्करण के साथ एक वेबसाइट भी है जिसमें इस पुस्तक में पाया गया सामग्रियों की खुराक होती है जिसमें इसमें अनुकूलन योग्य शिक्षण स्लाइड्स, प्रतिगमन गुणांक का आकलन करने के लिए बुनियादी सीसी कोड, टिक डेटा का एक नमूना शामिल है, और बहुत कुछ। इसमें आज प्रभावी ढंग से व्यापार करने के लिए एस बाजार, आपको तेजी से बदलते बाजार के परिदृश्य के अनुकूल होने की आवश्यकता है उच्च-फ़्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, द्वितीय संस्करण आपको इस मायावी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर स्थिति में लाएगा और आपको इस प्रक्रिया में इसके लाभ का लाभ देगा।